金母鸡量化教学场：跟随一起评估量化交易策略吧！

今天，我们讨论评估量化交易策略和宽客的方法，这些方法能够将好的策略和宽客与中等的区分开，将中等策略和宽客与差的区分开期货量化交易。对于宽客评估者有两个目标。第一个是理解策略本身，包括风险种类和利润来自哪里。这是很重要的，因为它告诉投资者，既定量化策略何时进行投资。宽客评估过程中的第二个目标是判断宽客有多优秀。

一、收集信息

量化交易的许多技巧来自经验和专业技术，并不是来自未加工的数学优势期货量化交易。

有一本优秀的书叫作 《审问者》，作者是雷蒙德•托利弗，从这本书可以学到许多有用的经验，例如如何从宽客那里获取信息期货量化交易。这本书的主人公汉斯 •约阿希姆• 沙尔夫是“二战”时期的德国空军审讯者，他没有使用体罚或心理压迫技巧，成功地从飞机被击落的盟军飞行员那里收集信息。沙尔夫主要使用的了个手段是：信任建立、专业知识和追踪并检索信息的组织体系。接下来我们细说一下他的技巧。

1、信任建立

他与所要谈话的飞行员建立信任关系期货量化交易。事实上，战后，沙尔夫与很多受审讯的飞行员之间都

展开全文

保持着朋友关系，他们看上去都很尊重和喜欢他期货量化交易。对于宽客，信任部分来自建立关系，但更多与面谈者的行为相关。如果一个投资者向宽客询问敏感的信息，而且说话不讲究艺术，或喜欢谈论别的宽客所做的事情，宽客很可能不会信任这个投资者。毕竟，宽客告知的信息很可能传播到整个行业。

2、专业知识

当问问题的人已经知道大部分可能的答案时，被审问者是很难保守秘密的期货量化交易。在既定的谈话中，他的目的仅仅是再多了解一点他的谈话对象和他们的活动信息。他们常处于麻痹状态，认为审判者比他们知道得更多，保守秘密没有任何用处。虽然这不会导致明目张胆地说出所有信息，但这确定可以使询问者从面谈者那里一点一滴地收集大量的信息。

类似地，在一个会议上，不用向特定的宽容寻求帮助，获取大量的量化交易信息是可能的期货量化交易。不需要了解宽客的专有信息，投资者就能获得宽客的大部分信息是事实。例如，在理解宽容使用的阿尔法模型时，需要了解他们是相对的还是绝对的，交易速度如何，交易工具以及交易地点，以及需要承担的风险。这些信息对手建立分散的投资组合是很有必要的，对于实施策略也是有用的。

3、踪并检索信息的组织体系

收集到的信息需要组织和管理，获取新的信息需要付出努力，但是对获取的信息质量进行评估也是有用的期货量化交易。沙尔夫的团队使用检索卡片和卡片目录分类的文件发展了一个成熟的关系数据库系统。当他们获得新的信息，他们将它与文件中其他相关的卡片连接起来进行整理。现在有强大的计算机和数据库给子支持，这些工作做起来容易多了。

组织好信息有助于发展专业知识，对于探知宽客团队随着时间推移展现的“优秀品质”也是很有用的期货量化交易。

二、评估量化交易策略

在评估和创建量化交易策略里，有一个极其有趣的事实：大部分情况下，宽客所做的工作与投资组合经理、CEO 或者资源分配者的工作类似期货量化交易。毕竟，这些资源是有限的，必须利益最大化地进行投资。投资过程包括6个主要的内容：

1. 研究和发展策略；

2. 数据搜寻、收集、清洗以及管理;

3. 投资选择和构造；

4. 投资组合构建；

5. 执行：

6. 风险管理和监测期货量化交易。

可以注意到，这些行为围绕在策略的构建和管理方面期货量化交易。宽客随着时间的推移正常进行交易的话，必须覆盖这些内容。